Bir süredir pasif modda, arka planda kendi işlerime odaklanmış bir şekilde önümden geçip gidenleri okuyarak, dinleyerek, izleyerek geçiyor arda kalan zamanlarım. Akademiden çok daha farklı dinamiğe sahip olan "gerçek dünya", verimliliğiyle insanın neredeyse tüm zamanını en etkin şekilde değerlendirdiğinden, maruz kaldığım bu içerik üzerine bırakın birkaç şey karlamayı, oturup düşünmeye bile fırsat kalmayabiliyor. İşe verdiğim bir sürelik arayı fırsat bilip, ilgilendiğim konularda internette karşıma çıkan içeriklere birkaç paragraf da olsa "my two cents" tadında, kendi fikirlerimi paylaşacağım yazılar yazma niyetindeyim. Bunlardan ilki de sabah dinlediğim bir podcast üzerine olacak: "Can an ice storm predict the next meme stocks?"
Bundan sonra paylaşacaklarım podcast'in içeriğine dair olacağından, "spoiler alert"ı eklemeden geçmiyorum. "Best New Ideas in Money" yayınını ilk defa dinliyorum, fakat yayın içeriği, konukların kalitesi ve süresi nedeniyle listeme çoktan ekledim bile. Yayından üzerinde durulan konu "forecasting", yani geleceği öngörmek. Bir süredir finansal piyasalarda bu tip konulara epey kafa yorduğumdan konu fazlasıyla beni çekiyor; en baştaki konuk tahmin etmek ve öngörmek arasında epey fark olduğunu söylüyor: Tahmin etmek (prediction) bir şeyin gerçekleşeceğini az çok kesinlikle belirtmek iken, öngörmek (forecast) bunu daha çok "olasılıksal" olarak yapmak şeklinde tanımlıyor. Bu tip olasılıksal öngörülerde bulunmanın aslında belirli yöntemleri olduğunu ve bu yöntemleri kullanan etrafta birçok "Superforecaster" bulunduğunu iddia ediyor. Konuğun aynı zamanda "Superforecasting" adında bir kitabı var. Etrafımızda gelişen olaylara geniş perspektiften bakıp, aralardaki ilişkileri iyi çözümleyerek ve tarihsel bağlam içinde değerlendirerek bunu yapmanın da gayet mümkün olduğunu belirtiyor. Enerji ticareti gibi bir alanda, bu tarz yaklaşımların ne kadar etkin olduğunu bir yıldır bizzat deneyimleyen biri olarak argümanları benim için epey ikna edici. Kitabı okuma listemin en başına ekliyorum.
Programın bir diğer enteresan konuğu, aslen fizikçi olan ve "ekono-fizik" adlı fizik çevrelerinde pek bilinmeyen bir alanda çalışan bir araştırmacı Jean P. Bouchard. Bu yıl finansal marketlerin mikro-dinamiğine ve özellikle emir-defteri (orderbook) modellemesi öğrenmek için elimden düşürmediğim "Trades, Quotes and Prices: Financial Markets Under the Microscope" kitabının da yazarı kendisi. Bouchard yayında, tıpkı doğadaki fenomenleri altta yatan mekanizmaları daha detaylıca anlayarak oluşturduğumuz sebep-sonuç ilişkilerine benzer şekilde, fizikteki bazı modeller yaklaşımı ile finans özelinde birçok "tahmin edilemez" denen olayın aslında öngörülebilir olduğunu iddia ediyor. Podcast'in başlığı da aslında istatistiksel fizikte kullanılan, üst üste biriken etkenlerin bir anda harekete geçirdiği çeşitli "çığ" (avalanche) modellerinin finansal krizlerin yada 2021 yılına damga vuran GameStop hisse senedinin fiyat hareketi gibi olayları tarif edebileceğini; hatta alanın olgunlaşması ve artık kaliteli verinin yaygınlaşması ile önceden öngörülebilir olduğunu söylüyor. Bouchard'ın söylediği enteresan bir şey beni epey düşündürdü. Lisansta ekonomi dersi aldıysanız oradan bile hatırlarsınız, ekonominin sürekli bir denge etrfında çeşitli git-gellerle bir çevrim içinde salındığı söylenir. Bouchard bu denge hipotezinden farklı olarak aslında ekonominin daha çok ekolojide rastladığımız anlık etkiler ve olağanüstü yokoluş gibi fenomenlerle daha çok benzerlik gösteren olaylara ev sahipliği yaptığını söylüyor, ki sık sık gerçekleşen krizler bize bunu fazlasıyla gösteriyor.
İnsan-ürünü her türlü "karmaşık sisteme" bu tip perspektiften bakıldığında ortaya çıkardığı karmaşıklık, ilk etapta kendisini hiç bir şekilde ele vermeyecekmiş gibi görünse de; bir biliminsanı hafiyeliği ve şüpheciliğiyle alttaki mekanizmaları anlamaya başladığımızda sistemi tarif etmek hatta bir sonraki aşamada geleceği öngörebilmek bana da çok makul geliyor. Bu tip yaklaşımları problemlerin doğası gereği uygulayamadığımız birçok karmaşık sistem bulunuyor elbette, fakat "karmaşıklık teorisinin" geldiği son nokta bu problemlerde bile elimiz kolumuzun bağlı olmadığını bize söylüyor. Geçmişte ekoloji çerçevesinde ucundan da olsa içine girip baktığım dinamik sistemler ve karmaşıklık teorisi gibi konuların, bana şu anda günlük işimde de kullandığım gibi "geleceği öngörmek" konusunda sonsuz bir perspektif verdiği kaçınılmaz.
Bir sonraki podcast/yazı/kitap/video yorumunda görüşmek üzere!
İlgilenenler için birkaç ek kaynak:
- Bouchard'ın "finansta fiziksel motedlar" temelli "microstucture" video serisi için: VideoLectures - 2013
- Yayınd bahsi geçen "Superforecasting: The Art and Science of Prediction" kitabı: Goodreads
- Karmaşık sistemlere ve istatiksel fizikteki bahsi geçen yaklaşımlar en güzel giriş Philip Ball'un muhteşem "Critical Mass: How One Thing Leads to Another" kitabı
0 yorum:
Yorum Gönder